在后“金融危机”时代，生产成本、融资成本的上升使得实体经济举步维艰。宏观经济形势下滑以及行业竞争压力都对中国小微企业产生了明显的冲击，小微企业发展需要资本市场的大力支持。无论是金融机构数目还是资金规模，商业银行都是支持我国小微企业发展的主要力量之一。然而，产品单一化使得小微企业在行业竞争中逐渐失去市场份额，受制于自身规模小、经营不规范等特征，小微企业抗风险能力较弱，企业资金链容易出现断裂。小微企业自身经营特征加剧了商业银行小微企业的贷款风险。商业银行如何在控制风险的前提下，筛选出优秀的小微企业，提高小微企业贷款风险管理效率，是学术界和实业界都亟待解决的问题。
本文以B银行西安分行为研究对象，借鉴商业银行理论和贷款风险管理理论，在对B银行西安分行小微企业贷款风险管理现状、存在问题及原因进行分析的基础上，从风险识别、风险评价和风险控制三个方面对B银行西安分行的贷款风险管理问题进行了研究。本文发现：
第一，B银行西安分行贷款风险管理存在的主要问题：一是风险识别不明晰；二是评价小微企业风险工具匮乏；三是抵押担保模式单一；四是贷后未建立小微企业风险数据库。
第二，产生上述问题的主要原因：一是商业银行缺乏创新动力，小微贷款产品单一；二是银行员工风险控制素质偏低；三是小微企业自身管理制度存在缺陷。
第三，B银行西安分行应从如下几个方面改进小微企业贷款风险管理：一是优先识别可能存在的贷款风险；二是完善小微企业贷款风险评价及监控机制；三是完善现有小微企业担保制度；四是建立小微企业风险预警机制。
为保障上述机制的顺利运行，B银行西安分行应培育和引进贷款风险管理人才、完善贷款风险事件报告制度、加强与外部机构之间的合作、创新小微企业贷款服务并优化外部金融环境。